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学术报告八十三:Generalized martingale difference divergence: Detecting independence in regression and quantile regression with applications in variable screening

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作者:

时间:2020-10-30 16:08  次

澳门皇冠金沙官网娱乐学术报告[2020] 083

(高水平大学建设系列报告436)

报告题目:  Generalized martingale difference divergence: Detecting independence in regression and quantile regression with applications in variable screening

报告人:於州(华东师范大学)

报告时间:2020112日周一下午16:00-17:00               

报告地点: 汇紫楼(教学楼)B205                    

报告内容:Martingale difference divergence measures the departure of independence of random vectors in regression and quantile regression. In this paper, we develop a generalized martingale difference divergence (and its correlation) based on symmetric L?evy measures to detect such an independence. We apply the generalized martingale difference correlation as a marginal utility to do high-dimensional variable screening in regression and quantile regression. Both simulation results and real data illustrations show the promising performance of the developed indexes.

报告人简历: 於州,华东师范大学博士,香港浸会大学博士后、美国威斯康辛大学博士后,美国国家统计局高级访问学者。现任华东师范大学教授、博士生导师,并兼任中国现场统计研究会副秘书长,全国工业统计教学研究会常务理事,中国现场统计研究会高维数据统计分会常务理事,中国概率统计学会理事。主要研究方向为高维数据统计分析,在Annals of Statistics, Biometrika, Journal of the American Statistical Association等知名统计期刊上发表论文30余篇。曾主持国家自然科学基金青年、面上项目,获得第十届国家统计局统计科研成果二等奖,上海市自然科学奖二等奖;并入选上海市青年科技启明星、上海高校东方学者特聘教授、上海市青年拔尖人才。

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20201030

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